Chloé Mercier

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• Localisation: Paris, France
• LinkedIn: chloe-mercier-risk

Résumé

Cinq ans d'expérience dans l'analyse quantitative et la modélisation des risques financiers, ayant réduit l'exposition au risque de crédit de 15% pour des portefeuilles d'investissement de plus de 500 millions d'euros. Expertise avérée dans l'implémentation de cadres de gestion des risques conformes aux réglementations Bâle III et Solvabilité II, et dans le développement d'outils d'évaluation des risques de marché et opérationnels.

A dirigé des projets d'optimisation des processus de reporting réglementaire, améliorant la précision des données de 20% et assurant la conformité aux normes AML/CFT. Capacité à traduire des exigences complexes en solutions pratiques, renforçant la résilience financière et la prise de décision stratégique au sein d'institutions bancaires et d'investissement.

Expérience Professionnelle

Analyste Senior en Risques Financiers, Crédit Agricole CIB -- Paris, France

Mars 2021 – présent

• Développé et implémenté des modèles de risque de crédit pour un portefeuille d'entreprises, réduisant l'exposition aux défauts de 15% (50M€) sur une période de 2 ans.

• Conçu et validé des méthodologies de calcul du capital réglementaire (Bâle III) pour les risques de marché, opérationnels et de crédit, assurant une conformité à 100% lors des audits.

• Dirigé l'analyse des scénarios de stress tests macroéconomiques pour évaluer l'impact sur le bilan de la banque et les exigences en capital, présentant les résultats à la direction générale.

• Optimisé les processus de reporting des risques, réduisant le temps de production des rapports mensuels de 2 jours et améliorant la précision des données de 20%.

Analyste Risque Junior, Société Générale -- Paris, France

Septembre 2018 – Février 2021

• Participé à la modélisation des risques de liquidité et de taux d'intérêt pour les activités de trésorerie, contribuant à une meilleure gestion de la liquidité du groupe.

• Effectué des analyses de données pour identifier les tendances de risque émergentes et proposé des stratégies d'atténuation, notamment pour les risques cyber et de conformité.

• Collaboré avec les équipes IT pour l'amélioration des outils de gestion des risques et l'intégration de nouvelles sources de données, augmentant l'efficacité des analyses de 10%.

• Rédigé des documentations techniques et des procédures internes pour les modèles de risque, assurant la transparence et la traçabilité des méthodologies.

Formation

Université Paris Dauphine - PSL, Master 2 en Master en Finance, Spécialisation Ingénierie Financière et Gestion des Risques -- Paris, France

Septembre 2016 – Septembre 2018

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Licence en Licence en Économie et Gestion -- Paris, France

Septembre 2013 – Juillet 2016

Compétences

Gestion des Risques: Risque de Crédit, Risque de Marché, Risque Opérationnel, Risque de Liquidité, Risque de Contrepartie, Stress Testing, Modélisation des Risques, Mesure de Performance Ajustée au Risque (RAROC)

Réglementation & Conformité: Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9, AML/CFT, MIFID II, RGPD

Modélisation & Analyse Quantitative: VaR, CVA, DVA, Monte Carlo, Analyse de Régression, Séries Temporelles, Calibration de Modèles

Outils & Langages: Python (Pandas, NumPy, SciPy), R, SQL, VBA, Excel Avancé, Bloomberg, Reuters Eikon, Murex, RiskManager

Langues: Français (Langue Maternelle), Anglais (Courant)