Giulia Russo

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• Email: giulia.russo@email.com
• Posizione: Roma, Italia
• LinkedIn: giulia-russo-risk

Profilo

Professionista del rischio finanziario con 7 anni di esperienza nella gestione e mitigazione dei rischi di mercato, credito e operativi per istituzioni bancarie e finanziarie. Ha sviluppato e implementato modelli quantitativi per l'analisi del rischio, riducendo l'esposizione potenziale dell'azienda del 15% in scenari di stress test.

Competenza comprovata nella conformità normativa (Basel III, IFRS 9) e nell'ottimizzazione dei processi di gestione del rischio, migliorando l'efficienza operativa del 20%. Abile nell'interpretare dati complessi e nel fornire raccomandazioni strategiche al senior management.

Esperienza Professionale

Analista Senior del Rischio Finanziario, Banca Intesa Sanpaolo -- Roma, Italia

Settembre 2020 – presente

• Ha guidato l'analisi e la modellazione del rischio di credito per un portafoglio di prestiti da 5 miliardi di euro, contribuendo a una riduzione del 10% delle perdite attese.

• Ha sviluppato e implementato metodologie avanzate per lo stress testing, garantendo la conformità con le direttive EBA e migliorando la resilienza del capitale.

• Ha collaborato con il team IT per automatizzare i report sui rischi, riducendo i tempi di elaborazione del 25% e aumentando l'accuratezza dei dati.

• Ha fornito consulenza strategica al comitato di gestione del rischio su nuove normative e implicazioni di mercato, influenzando decisioni chiave per la mitigazione del rischio.

Analista del Rischio Finanziario, UniCredit S.p.A. -- Roma, Italia

Marzo 2017 – Agosto 2020

• Ha condotto analisi dettagliate del rischio di mercato (VaR, ES) per portafogli di trading, identificando e segnalando esposizioni significative.

• Ha partecipato allo sviluppo e alla convalida di modelli di rischio operativo, contribuendo a identificare e valutare le vulnerabilità interne.

• Ha supportato l'implementazione dei requisiti IFRS 9 per la valutazione delle perdite attese su crediti, garantendo la corretta applicazione degli standard contabili.

• Ha preparato presentazioni e report sui rischi per il senior management e gli organismi di vigilanza, garantendo chiarezza e tempestività delle informazioni.

Formazione

Università Bocconi, Laurea Magistrale in Finanza Quantitativa e Gestione del Rischio -- Milano, Italia

Settembre 2015 – Marzo 2017

Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', Laurea Triennale in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa -- Roma, Italia

Settembre 2012 – Luglio 2015

Competenze

Gestione del Rischio: Rischio di Credito, Rischio di Mercato, Rischio Operativo, Rischio di Liquidità, Stress Testing, VaR, ES, IFRS 9, Basel III, Modelli Quantitativi

Software e Strumenti: Python (Pandas, NumPy, SciPy), R, SQL, MATLAB, Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, MS Excel (avanzato), Tableau

Analisi Dati e Modellazione: Modellazione Statistica, Machine Learning per il Rischio, Analisi di Regressione, Convalida Modelli, Data Visualization

Conformità Normativa: EBA Guidelines, Direttive BCE, MiFID II, AML

Lingue: Italiano (Madrelingua), Inglese (Fluente)