高橋 翔太

• 電話: +81 90 8765 4321
• メール: shota.takahashi@email.com
• 所在地: 大阪, 日本
• LinkedIn: shota-takahashi-risk

概要

過去7年間、金融機関における市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスクの特定、評価、緩和に従事。リスクモデルの構築・検証、ストレステストの実施、規制対応において実績を保有。

金融工学の深い知識とデータ分析スキルを活用し、リスク管理フレームワークの強化と収益性の最適化に貢献。特にVaRおよびESモデルの精度向上に注力し、リスクエクスポージャーを効果的に管理。

職歴

シニア金融リスクアナリスト, 大阪証券株式会社 -- 大阪, 日本

4月 2020 – 現在

• 市場リスク部門にて、VaRおよびESモデルの精度検証と改善を担当し、モデルエラーを15%削減。

• 新型デリバティブ商品のリスク評価フレームワークを開発し、導入から6ヶ月で新規事業のリスク管理体制を確立。

• ストレステストシナリオの策定と実施を主導し、潜在的損失を年間で約10億円特定し、経営層への報告と対応策を提言。

• BIS規制（バーゼルIII）に基づく自己資本比率算出のプロセス改善プロジェクトに参加し、報告業務の効率を20%向上。

金融リスクアナリスト, 関西銀行 -- 大阪, 日本

4月 2017 – 3月 2020

• 信用リスクモデル（PD, LGD, EAD）の構築と検証に携わり、ポートフォリオのリスク評価精度を向上。

• 不良債権ポートフォリオの分析を行い、引当金設定の最適化に貢献し、年間約5%のコスト削減を達成。

• 規制当局（金融庁）との連携において、リスクデータ提出および説明資料の作成を担当。

• リスク管理委員会向けに定期的なリスクレポートを作成し、市場動向とリスクエクスポージャーに関する洞察を提供。

学歴

大阪大学, 金融工学 修士（工学） -- 大阪, 日本

4月 2015 – 3月 2017

大阪大学, 経済学 学士（経済学） -- 大阪, 日本

4月 2011 – 3月 2015

スキル

リスク管理フレームワーク: 市場リスク（VaR, ES, ストレスシナリオ）、信用リスク（PD, LGD, EAD）、オペレーショナルリスク、流動性リスク、ALM

規制とコンプライアンス: バーゼルIII、金融商品取引法、内部統制（J-SOX）

モデル開発・検証: 統計モデル、計量経済モデル、モンテカルロシミュレーション、バックテスト、ストレステスト

プログラミング言語・ツール: Python (Pandas, NumPy, SciPy), R, SQL, VBA, Excel

データ分析・可視化: 大規模データセット分析、Tableau, Power BI, レポート作成

言語: 日本語（ネイティブ）、英語（ビジネスレベル）