Sander Pedersen

• Telefon: +47 98 76 54 32
• E-post: sander.pedersen@email.com
• Sted: Oslo, Norway
• LinkedIn: sanderpedersenquant

Sammendrag

Sander Pedersen er en erfaren kvantitativ analytiker med 7+ års erfaring i å utvikle og implementere komplekse matematiske modeller for risikostyring, porteføljeoptimalisering og prising av finansielle instrumenter. Dokumentert suksess i å forbedre modellnøyaktighet og operasjonell effektivitet gjennom avansert statistisk analyse og maskinlæringsteknikker. Sterk bakgrunn i matematikk, statistikk og datavitenskap, med en Mastergrad i Finansmatematikk.

Arbeidserfaring

Senior Kvantitativ Analytiker, DNB Markets -- Oslo, Norway

August 2019 – nåværende

• Leder utvikling og validering av en ny generasjon modeller for kredittrisiko, noe som reduserte forventet tap med 15% og optimaliserte kapitalkrav.

• Designet og implementerte en porteføljeoptimaliseringsalgoritme som forbedret risikojustert avkastning med 8% for utvalgte fond.

• Brukte avanserte maskinlæringsmetoder (f.eks. XGBoost, nevrale nettverk) for å forbedre prediksjonsnøyaktigheten av markedsbevegelser med 20%.

• Presenterte komplekse kvantitative analyser til ikke-tekniske interessenter og styret, og bidro til strategiske beslutninger.

Kvantitativ Analytiker, Storebrand Asset Management -- Oslo, Norway

September 2016 – Juli 2019

• Utviklet og vedlikeholdt kvantitative modeller for prising av derivater og strukturerte produkter.

• Gjennomførte backtesting og stresstesting av eksisterende risikomodeller for å sikre robusthet og etterlevelse av regulatoriske krav.

• Automatiserte datainnsamlings- og analyseprosesser, noe som reduserte manuell innsats med 30% og forbedret dataens pålitelighet.

• Samarbeidet med porteføljeforvaltere for å identifisere og utnytte kvantitative investeringsmuligheter.

Utdanning

Universitetet i Oslo, Master i Vitenskap (M.Sc.) i Finansmatematikk -- Oslo, Norway

August 2014 – Juni 2016

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bachelor i Vitenskap (B.Sc.) i Matematikk og Statistikk -- Trondheim, Norway

August 2011 – Juni 2014

Ferdigheter

Kvantitative Modelleringsferdigheter: Risikomodellering (VaR, ES), Kredittrisiko, Porteføljeoptimalisering, Prising av derivater, Tidsrekkeanalyse, Stokastisk kalkulus, Monte Carlo-simuleringer

Programmeringsspråk og Verktøy: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn), R, MATLAB, SQL, Excel VBA, Git

Maskinlæring og Statistikk: Regresjonsanalyse, Klassifisering, Klyngeanalyse, Nevrale nettverk, Bayesiansk statistikk, Hypotesetesting

Finansielle Domener: Kapitalmarkeder, Asset Management, Risikostyring, Kvantitativ handel, Finansiell regulering (Basel III, IFRS 9)

Språk: Norsk (morsmål), Engelsk (flytende)