Clara Madsen

• Telefon: +45 21 34 56 78
• E-mail: clara.madsen@email.com
• Placering: København, Danmark
• LinkedIn: claramadsenmatematik

Resumé

Specialist i avanceret matematisk modellering og kvantitativ analyse med 7 års erfaring inden for finanssektoren. Har succesfuldt udviklet og implementeret komplekse algoritmer til risikostyring og porteføljeoptimering, hvilket har resulteret i en dokumenteret forbedring af investeringsafkast på op til 15%.

Ekspert i statistisk inferens, stokastisk analyse og numerisk optimering, med en dybdegående forståelse af finansielle markeder og derivater. Har ledet projekter fra koncept til implementering, sikret dataintegritet og modelpræcision.

Erhvervserfaring

Senior Kvantitativ Analytiker

København, Danmark

August 2019 – nuværende

Nordea Bank

• Udviklede og implementerede nye risikomodeller for markedsrisiko, hvilket reducerede potentielle tab med 10% i turbulente perioder.

• Optimeret porteføljestrategier ved hjælp af maskinlæringsalgoritmer, hvilket forbedrede årligt afkast med gennemsnitligt 8% for en portefølje på 5 milliarder DKK.

• Ledede et team på 3 kvantitative analytikere i udviklingen af et nyt derivatprisberegningssystem, hvilket øgede beregningshastigheden med 30%.

Kvantitativ Analytiker

København, Danmark

September 2016 – Juli 2019

Danske Bank

• Gennemførte statistisk analyse af store datasæt for at identificere mønstre og forudsige markedsbevægelser, hvilket bidrog til smartere handelsbeslutninger.

• Assisterede i udviklingen af en ny algoritme for kreditrisikovurdering, hvilket forbedrede nøjagtigheden med 12%.

• Udarbejdede detaljerede rapporter om modelpræstation og validering til interne og eksterne revisioner.

Uddannelse

Københavns Universitet

København, Danmark

September 2014 – Juni 2016

Cand.scient. in Matematik med speciale i Finansiel Matematik

Københavns Universitet

København, Danmark

September 2011 – Juni 2014

B.Sc. in Matematik

Færdigheder

Kvantitativ Analyse & Modellering: Stokastisk analyse, Numerisk optimering, Tidsrækkeanalyse, Monte Carlo-simulering, Risikomodellering (VaR, ES), Derivatprissætning (Black-Scholes, Binomialmodeller)

Programmering & Software: Python (NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-learn), R, MATLAB, SQL, Excel (avanceret), Bloomberg Terminal, Reuters Eikon

Statistik & Maskinlæring: Regressionsanalyse, Hypotesetest, Klyngedannelse, Klassifikation, Neurale netværk, Bayesian statistik

Finansiel Viden: Aktier, Obligationer, Derivater, Porteføljeforvaltning, Risikostyring, Regulering (MiFID II, Basel III)

Sprog: Dansk (modersmål), Engelsk (flydende)