Clara Wagner

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• E-Mail: clara.wagner@email.com
• Standort: Hamburg, Germany
• LinkedIn: clara-wagner-math

Zusammenfassung

Fünf Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung komplexer mathematischer Modelle zur Risikobewertung und Prozessoptimierung in der Finanzbranche. Erfolgreich bei der Reduzierung von Modellfehlern um 15% durch die Anwendung fortgeschrittener statistischer Methoden und Machine Learning.

Spezialisiert auf die Analyse großer Datensätze und die Entwicklung prädiktiver Analysen zur Unterstützung strategischer Geschäftsentscheidungen. Nachweisliche Fähigkeit, komplexe mathematische Konzepte präzise und verständlich zu kommunizieren.

Berufserfahrung

Quantitative Analystin, Deutsche Bank AG -- Hamburg, Germany

März 2021 – gegenwärtig

• Entwicklung und Validierung von Risikomodellen (z.B. VaR, Stress-Tests) gemäß Basel III-Anforderungen, was zu einer 10%igen Verbesserung der Genauigkeit der Risikoprognosen führte.

• Implementierung von Monte-Carlo-Simulationen zur Bewertung komplexer Finanzderivate und Optimierung von Handelsstrategien.

• Zusammenarbeit mit IT-Teams zur Automatisierung von Datenanalyse-Workflows, wodurch die Bearbeitungszeit für monatliche Berichte um 20% reduziert wurde.

• Präsentation komplexer analytischer Ergebnisse vor dem Senior Management zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen.

Junior Mathematikerin für Aktuarielle Modellierung, Allianz SE -- München, Germany

September 2018 – Februar 2021

• Mitarbeit an der Entwicklung und Pflege von aktuariellen Modellen für Lebensversicherungsprodukte, die den Solvency II-Anforderungen entsprechen.

• Analyse von Kundendaten zur Identifizierung von Trends und Mustern, was zu einer Anpassung der Produktpreise und einer Steigerung der Marge um 5% führte.

• Erstellung detaillierter Berichte und Dokumentationen der Modellannahmen und -ergebnisse für interne und externe Stakeholder.

• Verwendung von R und Python zur statistischen Analyse und Modellimplementierung.

Ausbildung

Technische Universität München, M.Sc. in Finanz- und Versicherungsmathematik -- München, Germany

Oktober 2016 – September 2018

Universität Hamburg, B.Sc. in Mathematik -- Hamburg, Germany

Oktober 2013 – September 2016

Fähigkeiten

Mathematische Modellierung: Stochastische Prozesse, Optimierung, Numerische Methoden, Differentialgleichungen, Aktuarielle Modellierung

Statistische Analyse: Regressionsanalyse, Zeitreihenanalyse, Multivariate Statistik, Hypothesentests, Monte-Carlo-Simulationen

Programmiersprachen & Tools: Python (Pandas, NumPy, SciPy), R, MATLAB, SQL, Excel (VBA), LaTeX

Risikomanagement: VaR-Modellierung, Stress-Tests, Kreditrisiko, Marktrisiko, Operationelles Risiko, Basel III, Solvency II

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (Fließend)