Davide De Luca

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• Email: davide.deluca@email.com
• Posizione: Roma, Italia
• LinkedIn: davide-deluca-matematico

Profilo

Sviluppatore di modelli matematici avanzati con 7 anni di esperienza nella creazione e ottimizzazione di algoritmi predittivi per l'analisi finanziaria e la gestione del rischio. Ha guidato team nella risoluzione di problemi complessi, migliorando l'accuratezza delle previsioni del 15% e riducendo l'esposizione al rischio dell'8% in progetti chiave.

Competente nell'analisi numerica, nella statistica inferenziale e nell'apprendimento automatico, con una comprovata capacità di tradurre requisiti aziendali in soluzioni matematiche robuste e scalabili.

Esperienza Professionale

Matematico Quantitativo Senior, Banca Intesa Sanpaolo -- Roma, Italia

Marzo 2020 – presente

• Ha sviluppato e implementato modelli matematici per la valutazione di prodotti derivati, riducendo i tempi di calcolo del 20% e migliorando la precisione delle quotazioni.

• Ha guidato un progetto per l'ottimizzazione degli algoritmi di trading ad alta frequenza, con un incremento del 10% nella redditività media giornaliera.

• Ha condotto analisi di sensibilità e stress test su portafogli complessi, identificando e mitigando rischi potenziali per un valore di oltre 50 milioni di euro.

• Ha collaborato con il team di IT per l'integrazione di nuovi modelli matematici in piattaforme di trading esistenti, assicurando la stabilità e l'efficienza dei sistemi.

Analista Quantitativo, UniCredit S.p.A. -- Milano, Italia

Settembre 2017 – Febbraio 2020

• Ha contribuito allo sviluppo di modelli di rischio di credito, migliorando l'accuratezza della previsione di default del 12% attraverso l'uso di tecniche di regressione logistica avanzate.

• Ha partecipato alla creazione di un nuovo framework per l'analisi dei dati di mercato, processando set di dati voluminosi e identificando pattern significativi.

• Ha redatto documentazione tecnica dettagliata per i modelli matematici implementati, garantendo la conformità alle normative interne ed esterne.

• Ha fornito supporto analitico ai team di gestione del portafoglio, contribuendo a decisioni strategiche basate su analisi quantitative rigorose.

Formazione

Sapienza Università di Roma, Laurea Magistrale in Matematica Pura e Applicata -- Roma, Italia

Settembre 2015 – Luglio 2017

Sapienza Università di Roma, Laurea Triennale in Matematica -- Roma, Italia

Settembre 2012 – Luglio 2015

Competenze

Modellazione Matematica: Modelli Stocastici, Analisi Numerica, Ottimizzazione, Equazioni Differenziali, Teoria dei Giochi, Modelli Predittivi

Programmazione e Software: Python (NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-learn), R, MATLAB, C++, SQL, Excel (VBA)

Statistica e Analisi Dati: Statistica Inferenziale, Regressione Lineare e Non Lineare, Analisi Multivariata, Machine Learning, Data Mining, Visualizzazione Dati

Finanza Quantitativa: Valutazione Derivati, Gestione del Rischio (VaR, ES), Trading Algoritmico, Modelli di Pricing, Mercati Finanziari

Lingue: Italiano (Madrelingua), Inglese (Fluente)