Clara Jensen

• Telefon: +45 31 23 45 67
• E-mail: clara.jensen@email.com
• Placering: Copenhagen, Denmark
• LinkedIn: clara-jensen-quant

Resumé

Specialist inden for kvantitativ analyse med 7 års erfaring i at udvikle og implementere avancerede finansielle modeller for risikostyring, porteføljeoptimering og derivatprissætning. Har reduceret markedsrisikoen med 15% for et stort investeringsselskab gennem udvikling af nye modeller og forbedret handelsstrategier med 10% i gennemsnitlig afkast.

Dokumenteret evne til at omsætte komplekse kvantitative data til praktiske forretningsindsigter og strategiske anbefalinger. Ekspert i Python, R og SQL med solid forståelse for finansielle markeder og regulering.

Erhvervserfaring

Senior Kvantitativ Analytiker

Copenhagen, Denmark

Marts 2020 – nuværende

Nordea Asset Management

• Udviklede og implementerede nye kvantitative modeller for risikostyring af multi-asset porteføljer, hvilket førte til en reduktion i volatilitet på 8%.

• Ansvarlig for validering af eksisterende modeller, herunder stresstest og scenarieanalyse for at sikre robusthed under ekstreme markedsforhold.

• Automatiseret dataanalyse og rapporteringsprocesser ved brug af Python, hvilket reducerede den manuelle arbejdsbyrde med 25% og forbedrede dataens aktualitet.

• Rådgav porteføljemanagere om kvantitative strategier og optimeringsteknikker, hvilket bidrog til en gennemsnitlig porteføljeafkastforbedring på 1% årligt.

Kvantitativ Analytiker

Copenhagen, Denmark

August 2017 – Februar 2020

Danske Bank

• Udførte kvantitativ analyse af derivatprodukter og prissætningsmodeller for renteswaps og optioner.

• Bidrog til udviklingen af en ny algoritme for handelsstrategier, der forbedrede udførelsespræcisionen med 5%.

• Analyserede store datasæt for at identificere markedstendenser og potentielle risici, og leverede regelmæssige rapporter til seniorledelsen.

• Samarbejdede med IT-teamet om at forbedre performance af kvantitative systemer, hvilket resulterede i en 15% hurtigere modelkørsel.

Uddannelse

Københavns Universitet

Copenhagen, Denmark

September 2015 – Juni 2017

Cand.merc.mat (M.Sc. in Economics and Mathematics) in Finansiering og Kvantitative Metoder

Aarhus Universitet

Aarhus, Denmark

September 2012 – Juni 2015

B.Sc. in Economics in Økonomi

Færdigheder

Kvantitative Modeller: Risikostyring (VaR, ES), Porteføljeoptimering, Derivatprissætning (Black-Scholes, Monte Carlo), Stresstest, Scenarieanalyse, Tidsserieanalyse

Programmeringssprog og Værktøjer: Python (Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn), R, SQL, MATLAB, Excel (avanceret), Bloomberg Terminal, Reuters Eikon

Finansielle Produkter: Aktier, Obligationer, Derivater (optioner, futures, swaps), Strukturerede produkter, Valuta

Dataanalyse og Visualisering: Statistisk modellering, Maskinlæring (grundlæggende), Data Mining, Tableau, Power BI

Sprog: Dansk (Modersmål), Engelsk (Flydende)