Jasper Hendriks

• Telefoon: +31 6 87654321
• E-mail: jasper.hendriks@email.com
• Locatie: Amsterdam, Nederland
• LinkedIn: jasper.hendriks.quant

Samenvatting

Specialist in de ontwikkeling en validatie van kwantitatieve modellen voor risicobeheer en portfolio-optimalisatie, met 7 jaar ervaring in de Nederlandse financiële sector. Succesvol in het implementeren van geavanceerde statistische methoden om complexe marktgegevens te analyseren en bruikbare inzichten te genereren voor strategische besluitvorming.

Bewezen trackrecord in het verbeteren van modelprestaties en het voldoen aan regelgevende vereisten, resulterend in een reductie van operationele risico's en een verhoging van de beleggingsrendementen.

Werkervaring

Senior Kwantitatief Analist, ABN AMRO Bank N.V. -- Amsterdam, Nederland

September 2020 – heden

• Leidde de ontwikkeling van een nieuw kredietrisicomodel voor derivaten, wat resulteerde in een 15% nauwkeurigere risicoberekening en compliance met Basel IV-richtlijnen.

• Implementeerde machine learning-algoritmen voor de voorspelling van marktvolatiliteit, wat de efficiëntie van handelsstrategieën met 10% verbeterde.

• Verantwoordelijk voor de validatie en monitoring van bestaande kwantitatieve modellen, inclusief stresstests en scenario-analyse, voor een portefeuille van €50 miljard.

• Gaf leiding aan een team van drie junior kwantitatieve analisten en verzorgde interne trainingen over nieuwe modelleringstechnieken.

Kwantitatief Analist, ING Groep N.V. -- Amsterdam, Nederland

Augustus 2016 – Augustus 2020

• Ontwikkelde en kalibreerde modellen voor de waardering van complexe financiële instrumenten (opties, futures, swaps) met behulp van stochastische processen.

• Voerde data-analyse uit op grote datasets om patronen en correlaties te identificeren die van invloed zijn op marktgedrag en risicoblootstelling.

• Assisteerde bij de implementatie van een nieuw portfolio-optimalisatiesysteem, wat leidde tot een verbetering van de rendements/risicoverhouding met 8%.

• Presenteerde bevindingen en aanbevelingen aan senior management en risicocomités.

Opleiding

Universiteit van Amsterdam, MSc in Kwantitatieve Financiën -- Amsterdam, Nederland

September 2014 – Juli 2016

Technische Universiteit Delft, BSc in Wiskunde -- Delft, Nederland

September 2011 – Juli 2014

Vaardigheden

Kwantitatieve Modellering: Stochastische Calculus, Tijdreeksanalyse, Monte Carlo Simulatie, Regressieanalyse (lineair, logistisch), Bayesian Inference, Machine Learning (Random Forests, Gradient Boosting, SVM)

Programmeertalen & Tools: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn), R, MATLAB, SQL, VBA, Git

Financiële Instrumenten: Derivaten, Opties, Futures, Swaps, Obligaties, Aandelen, Gestructureerde Producten

Risicobeheer: Kredietrisico, Marktgedrag, Operationeel Risico, Valorisatie, Stresstesten, Scenario-analyse, Basel IV

Talen: Nederlands (Moedertaal), Engels (Vloeiend)