Ingvild Strand

• Telefon: +47 98 76 54 32
• E-post: ingvild.strand@email.com
• Stad: Bergen, Noreg
• LinkedIn: ingvild-strand-quant

Samandrag

Seks års erfaring som finansiell kvantitativ analytikar med dokumentert suksess i å utvikle og implementere avanserte kvantitative modellar for risikostyring, porteføljeoptimalisering og prising av derivat. Har leia prosjekt som har redusert marknadsrisiko med 15% og auka avkastning på investeringar med 10% gjennom datadriven analyse og strategisk innsikt. Spesialisert innan maskinlæring og stokastisk analyse for finansielle marknader.

Arbeidserfaring

Senior Kvantitativ Analytikar, Fjord Finans AS -- Bergen, Noreg

Mars 2020 – nåverande

• Utvikla og vedlikeheldt komplekse kvantitative modellar for kredittrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko, noko som førte til 12% forbetring i risikoprediksjon.

• Implementerte maskinlæringsalgoritmar for å optimalisere handelsstrategiar, resulterande i 8% auke i gjennomsnittleg dagleg profitt.

• Leiing av eit team på tre junioranalytikarar, inkludert opplæring og rettleiing i avanserte kvantitative metodar.

• Ansvarleg for validering og dokumentasjon av alle modellar i samsvar med regulatoriske krav (f.eks. Basel III).

Kvantitativ Analytikar, Vestland Investeringar -- Bergen, Noreg

August 2017 – Februar 2020

• Utvikla og testa kvantitative modellar for porteføljeoptimalisering og aktivallokering, noko som auka porteføljeavkastning med 7% over marknadsreferansen.

• Gjennomførte grundige analysar av marknadsdata for å identifisere trendar og avvik, og bidrog til strategiske investeringsbeslutningar.

• Programmerte automatiserte verktøy i Python for datafangst, reinsing og analyse, noko som reduserte behandlingstida for data med 30%.

• Presenterte komplekse funn for ikkje-tekniske interessentar på ein forståeleg måte.

Utdanning

Universitetet i Bergen, Master i Finans i Finans og Økonomi med Kvantitative Metodar -- Bergen, Noreg

August 2015 – Juni 2017

Norges Handelshøgskole (NHH), Bachelor i Økonomi og Administrasjon i Økonomi og Administrasjon -- Bergen, Noreg

August 2012 – Juni 2015

Ferdigheiter

Kvantitativ Modellering: Risikomodellering (VaR, ES), Porteføljeoptimalisering, Derivatprising, Stokastisk analyse, Tidsrekkeanalyse, Kalibrering av modellar

Programmeringsspråk: Python (Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn), R, MATLAB, SQL, VBA

Finansielle Verkty: Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, Excel (avansert), Monte Carlo-simulering

Maskinlæring: Regresjon, Klassifisering, Klyngeanalyse, Nevrale nettverk, Prediktiv modellering

Regulatorisk Overhald: Basel III, MiFID II, IFRS 9

Språk: Nynorsk (morsmål), Bokmål (flytande), Engelsk (flytande)