Francesco De Luca

• Telefono: +39 335 123 4567
• Email: francesco.deluca@email.com
• Posizione: Roma, Italia
• LinkedIn: francesco-deluca-quant

Profilo

Con 7 anni di esperienza nella finanza quantitativa, Francesco De Luca ha sviluppato e implementato modelli complessi per la valutazione degli strumenti derivati e la gestione del rischio. Ha contribuito significativamente all'ottimizzazione delle strategie di trading e all'analisi predittiva dei mercati finanziari, migliorando l'efficienza operativa e la redditività per istituzioni finanziarie di primaria importanza.

Specializzato in C++, Python e R, con una profonda conoscenza dei processi stocastici e delle tecniche di machine learning applicate alla finanza. Ha ridotto l'esposizione al rischio di mercato del 15% attraverso l'implementazione di nuovi framework di stress testing.

Esperienza Professionale

Analista Quantitativo Senior, Banca Nazionale del Lavoro (BNL) - Gruppo BNP Paribas -- Roma, Italia

Marzo 2019 – presente

• Sviluppato e implementato modelli quantitativi per la valutazione e la copertura di strumenti derivati complessi (opzioni esotiche, swaption), riducendo gli errori di pricing del 10%.

• Guidato l'ottimizzazione algoritmica delle strategie di trading ad alta frequenza, con un aumento del 8% nell'efficienza di esecuzione.

• Progettato e mantenuto framework di analisi del rischio di mercato (VaR, ES) conformi a Basilea III, migliorando la precisione delle previsioni del rischio del 12%.

• Collaborato con i team di IT e front office per l'integrazione di nuovi modelli quantitativi nei sistemi di trading e risk management.

Analista Quantitativo Junior, Intesa Sanpaolo -- Milano, Italia

Settembre 2016 – Febbraio 2019

• Contribuito allo sviluppo di modelli di pricing per prodotti strutturati e obbligazioni convertibili, supportando le decisioni del team di trading.

• Effettuato analisi di backtesting sui modelli esistenti, identificando aree di miglioramento e garantendo la robustezza delle previsioni.

• Partecipato all'implementazione di algoritmi per l'ottimizzazione del portafoglio utilizzando tecniche di programmazione lineare e quadratica.

• Elaborato report dettagliati sull'esposizione al rischio e sulle performance dei portafogli per i gestori di fondi.

Formazione

Università Bocconi, Laurea Specialistica in Finanza in Finanza Quantitativa -- Milano, Italia

Settembre 2014 – Luglio 2016

Sapienza Università di Roma, Laurea Triennale in Ingegneria Matematica in Matematica per l'Ingegneria -- Roma, Italia

Settembre 2011 – Luglio 2014

Competenze

Linguaggi di Programmazione: C++, Python (Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn), R, MATLAB, SQL

Modellazione Quantitativa: Modelli di Black-Scholes, Monte Carlo, GARCH, VaR, ES, Calibrazione di modelli, Processi stocastici, Serie storiche

Strumenti Finanziari: Derivati (Opzioni, Futures, Swap), Obbligazioni, Azioni, Prodotti Strutturati

Software & Piattaforme: Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, Git, Jira, Excel VBA

Metodologie: Gestione del rischio, Ottimizzazione del portafoglio, Machine Learning in finanza, Analisi statistica

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente)