Sebastián Romero

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• Ubicación: Bogotá, Colombia
• LinkedIn: sebastian-romero-quant

Resumen

Cuantificador financiero con 7 años de experiencia en la construcción y validación de modelos de riesgo y valoración de derivados, impulsando decisiones estratégicas en mercados de capitales. Experiencia probada en la optimización de algoritmos de trading y la implementación de soluciones de machine learning para la predicción de movimientos del mercado.

Experto en el desarrollo de herramientas analíticas sofisticadas para la gestión de carteras y la detección de oportunidades de inversión, contribuyendo a un aumento del 15% en la eficiencia operativa y una reducción del 8% en el riesgo de cola.

Experiencia Profesional

Analista Cuantitativo Principal, Bancolombia S.A. -- Bogotá, Colombia

Marzo 2020 – presente

• Lideró el desarrollo e implementación de un nuevo modelo de valoración para derivados de crédito, reduciendo el error de estimación en un 12%.

• Diseñó y optimizó algoritmos de trading de alta frecuencia para bonos, mejorando la ejecución de órdenes en un 7% y la rentabilidad neta en un 5%.

• Desarrolló herramientas de análisis de riesgo de mercado en Python/R, integrándolas en la infraestructura existente para una evaluación en tiempo real.

• Colaboró con equipos de TI para automatizar procesos de backtesting y calibración de modelos, resultando en una reducción del 20% en el tiempo de procesamiento.

Analista Cuantitativo, Davivienda S.A. -- Bogotá, Colombia

Junio 2017 – Febrero 2020

• Construyó y validó modelos de riesgo de crédito y liquidez utilizando técnicas estadísticas avanzadas y machine learning.

• Participó en la evaluación de productos financieros estructurados, proporcionando análisis cuantitativo para la toma de decisiones de inversión.

• Desarrolló scripts en MATLAB para la simulación de Monte Carlo y el análisis de escenarios de estrés.

• Contribuí al equipo de investigación cuantitativa en la exploración de nuevas metodologías para la optimización de carteras.

Formación Académica

Universidad Nacional de Colombia, Maestría en Ciencias en Matemáticas Financieras -- Bogotá, Colombia

Agosto 2015 – Junio 2017

Universidad de los Andes, Licenciatura en Ingeniería Matemática -- Bogotá, Colombia

Agosto 2011 – Junio 2015

Habilidades

Programación y Herramientas Cuantitativas: Python (NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn), R, MATLAB, SQL, VBA, C++, Bloomberg, Refinitiv Eikon

Modelado Cuantitativo: Modelos de Riesgo (VaR, ES), Modelos de Valoración (Monte Carlo, Árboles Binomiales), Calibración de Modelos, Backtesting, Simulación Estocástica

Finanzas Cuantitativas: Derivados (Opciones, Futuros, Swaps), Gestión de Riesgos, Optimización de Cartera, Trading Algorítmico, Productos Estructurados

Análisis Estadístico y Machine Learning: Regresión, Series Temporales, Clustering, Clasificación, Redes Neuronales, Procesamiento de Lenguaje Natural

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Fluido)