Maja Karlsen
- Telefon: +47 98 76 54 32
- E-post: maja.karlsen@email.com
- Sted: Trondheim, Norway
- LinkedIn: maja-karlsen-quant
Sammendrag
Utviklet og implementert avanserte kvantitative modeller for risikostyring og porteføljeoptimalisering, noe som resulterte i en reduksjon av operasjonell risiko med 15% for et ledende investeringsfond. Har 6 års erfaring med å utnytte komplekse finansielle data for å drive strategiske beslutninger og forbedre investeringsytelsen.
Arbeidserfaring
Senior Kvantitativ Analytiker, Nordvest Kapital AS -- Trondheim, Norway
September 2020 – nåværende
-
Leder utviklingen av nye kvantitative modeller for kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko, noe som forbedret nøyaktigheten av risikovurderinger med 10%.
-
Optimaliserte porteføljestrategier ved å implementere maskinlæringsalgoritmer, noe som førte til en årlig avkastningsforbedring på 2% justert for risiko.
-
Ansvarlig for validering og vedlikehold av eksisterende finansielle modeller, og sikrer overholdelse av regulatoriske krav som IFRS 9 og Basel III.
-
Veiledet et team på tre junior kvantitative analytikere i utvikling og implementering av modeller.
Kvantitativ Analytiker, MidtNorsk Finansråd AS -- Trondheim, Norway
August 2017 – August 2020
-
Utviklet og testet kvantitative strategier for aksjehandel basert på faktormodeller, noe som resulterte i en økning på 5% i porteføljes avkastning.
-
Analyserte store datasett for å identifisere trender og mønstre i finansmarkedene, og ga innsikt til porteføljeforvaltere.
-
Bidro til utarbeidelse av risikorapporter og presentasjoner for ledelsen, med fokus på modellvaliditet og ytelse.
Utdanning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Master i Teknologi (Sivilingeniør) i Finansiell Matematikk -- Trondheim, Norway
August 2015 – Juni 2017
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bachelor i Teknologi (Sivilingeniør) i Industriell Økonomi og Teknologiledelse -- Trondheim, Norway
August 2012 – Juni 2015
Ferdigheter
Kvantitative Modeller: Risikomodellering (VaR, ES), Porteføljeoptimalisering, Kredittrisiko, Markedsrisiko, Likviditetsrisiko, Derivativprising, Faktormodeller
Programmeringsspråk og Verktøy: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn), R, SQL, MATLAB, C++, Bloomberg Terminal, Reuters Eikon
Statistikk og Maskinlæring: Regresjonsanalyse, Tidsserieanalyse, Klassifisering, Klyngeanalyse, Dype nevrale nettverk, Monte Carlo-simulering
Finansielle Konsepter: Opsjonsprising, Obligasjoner, Aksjer, Futures, Forvaltning av alternative investeringer, Regulering (IFRS 9, Basel III)
Språk: Norsk (morsmål), Engelsk (flytende)
