Lukas Becker

• Telefon: +49 1517 5319864
• E-Mail: lukas.becker@email.com
• Standort: Hamburg, Deutschland
• LinkedIn: lukas-becker-quant

Zusammenfassung

Mehr als 7 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung komplexer quantitativer Modelle für Derivatbewertung und Risikomanagement in großen Finanzinstituten. Erfolgreich in der Optimierung von Handelsstrategien und der Reduzierung von Modellrisiken durch den Einsatz von fortschrittlichen statistischen Methoden und maschinellem Lernen. Spezialisiert auf Fixed Income, Energie- und Rohstoffderivate.

Berufserfahrung

Senior Quantitativer Analyst, Deutsche Bank AG -- Hamburg, Deutschland

März 2020 – gegenwärtig

• Entwicklung und Validierung von Preissmodellen für exotische Derivate im Fixed Income-Bereich, was zu einer Reduzierung der Bewertungsfehler um 15% führte.

• Implementierung von Monte-Carlo-Simulationen zur Risikobewertung von Handelsportfolios unter extremen Marktbedingungen.

• Leitung eines Teams von 3 Junior-Analysten bei der Entwicklung einer neuen Plattform für die Bewertung von Rohstoffderivaten, die die Berechnungszeit um 25% verkürzte.

• Erstellung von Modellierungsdokumentationen und Präsentation der Ergebnisse vor internen Stakeholdern und Aufsichtsbehörden.

Quantitativer Analyst, Commerzbank AG -- Frankfurt am Main, Deutschland

September 2016 – Februar 2020

• Entwicklung von Algorithmen für die Preisfindung von Energie- und Emissionszertifikate-Derivaten.

• Mitarbeit an der Implementierung von Stresstestszenarien gemäß BCBS 239 Richtlinien.

• Analyse großer Datensätze zur Identifizierung von Marktanomalien und zur Unterstützung von Handelsstrategien.

• Automatisierung von Reporting-Prozessen für das Risikomanagement, was zu einer Effizienzsteigerung von 20% führte.

Ausbildung

Technische Universität München (TUM), M.Sc. in Finanzmathematik -- München, Deutschland

Oktober 2014 – September 2016

Universität Hamburg, B.Sc. in Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften -- Hamburg, Deutschland

Oktober 2011 – September 2014

Fähigkeiten

Programmiersprachen & Tools: Python (Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn), C++, R, MATLAB, SQL, VBA, Git, JIRA

Quantitative Modellierung: Stochastische Prozesse, Monte-Carlo-Simulationen, Kalibrierung, Optimierung, Zeitreihenanalyse, Volatilitätsmodelle (GARCH)

Finanzprodukte & Märkte: Fixed Income Derivate, Energie- und Rohstoffderivate, Optionen, Futures, Swaps, Anleihen, Aktien, Kreditrisikomodelle

Risikomanagement: VaR, ES, Stresstesting, Modellrisikomanagement, BCBS 239

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (Verhandlungssicher)