יעל לוי

• דוא״ל: yael.levi@email.com
• מיקום: תל אביב, ישראל
• LinkedIn: yael-levi-quant

תקציר

מומחית בעלת ניסיון של 7 שנים בפיתוח ויישום מודלים כמותיים מורכבים להערכת סיכונים, אופטימיזציה של תיקים ותמחור מכשירים פיננסיים נגזרים. הובילה פרויקטים להטמעת מערכות מסחר אלגוריתמיות שהובילו לשיפור של 15% ביעילות הביצוע וצמצום עלויות תפעוליות. בעלת הבנה עמוקה בשווקים פיננסיים גלובליים ורגולציה.

ניסיון תעסוקתי

אנליסטית כמותית פיננסית בכירה, בנק לאומי -- תל אביב, ישראל

מרץ 2019 – הווה

• פיתחה ויישמה מודלים מתקדמים להערכת סיכוני שוק, אשראי ונזילות, ששיפרו את דיוק החיזוי ב-10% והפחיתו חשיפה לסיכונים לא רצויים.

• הובילה את תהליך תמחור וולידציה של מכשירים נגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, סוואפים) באמצעות מודלים סטוכסטיים וסימולציות מונטה קרלו.

• בנתה כלי אופטימיזציה לתיקי השקעות, שהביאו לשיפור של 8% בתשואה מתואמת סיכון עבור לקוחות מוסדיים.

• שיתפה פעולה עם צוותי IT להטמעת מודלים כמותיים במערכות המסחר והסיכונים הקיימות, תוך שיפור ביצועי המערכת ב-20%.

אנליסטית כמותית פיננסית, הפניקס חברה לביטוח -- תל אביב, ישראל

ספטמבר 2016 – פברואר 2019

• ביצעה ניתוחים כמותיים לתמחור מוצרי ביטוח וחישובי עתודות, תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות.

• פיתחה מודלים לחיזוי תביעות וסיכונים אקטואריים, שהביאו לצמצום של 5% בעלויות התביעות השנתיות.

• תמכה בצוות ההשקעות באמצעות ניתוחי רגישות ותרחישים למודלים פיננסיים.

• יצרה דוחות ולוחות מחוונים (Dashboards) להצגת נתוני סיכון ותשואה להנהלה הבכירה.

השכלה

אוניברסיטת תל אביב, M.Sc. בכלכלה ומתמטיקה (מסלול כמותי) -- תל אביב, ישראל

אוקטובר 2014 – יולי 2016

האוניברסיטה העברית בירושלים, B.A. בכלכלה -- ירושלים, ישראל

אוקטובר 2011 – יולי 2014

כישורים

שפות תכנות וכלי פיתוח: Python (Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn), R, MATLAB, SQL, VBA, C++ (בסיסי), Git

מודלים כמותיים וסטטיסטיקה: מודלים סטוכסטיים, סימולציות מונטה קרלו, מודלי מחירי אופציות (Black-Scholes, Binomial), רגרסיה לינארית ולא לינארית, סדרות עתיות (ARIMA, GARCH), למידת מכונה למסחר

ניתוח סיכונים: VaR, CVaR, Stress Testing, Backtesting, ניתוח סיכוני אשראי, שוק ונזילות

שוקי הון ומכשירים פיננסיים: מכשירים נגזרים (אופציות, חוזים עתידיים, סוואפים), אג"ח, מניות, קרנות גידור, אופטימיזציית תיקים

תוכנות פיננסיות: Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, Excel (כולל מודלים פיננסיים מתקדמים), Tableau

שפות: עברית (שפת אם), אנגלית (שליטה מלאה)